当前位置: 首页 > 文章 > 基于LSTM与GARCH族组合模型的苹果价格预测分析 山东农业大学学报(自然科学版) 2021 (6) 1055-1062
Position: Home > Articles > 基于LSTM与GARCH族组合模型的苹果价格预测分析 Journal of Shandong Agricultural University(Natural Science Edition) 2021 (6) 1055-1062

基于LSTM与GARCH族组合模型的苹果价格预测分析

作  者:
王晓蕾;张艳;柳平增;温孚江;任万明;郑勇;王刚;延宾
单  位:
德州市陵城区农业农村局;山东省现代农业农村发展研究中心;山东农业大学信息科学与工程学院
关键词:
苹果;价格预测;模型;
摘  要:
为提高苹果价格的预测精度,提出了一种将深度神经网络与计量经济模型相结合的新方法。发挥LSTM模型的自身学习特性,以及GARCH族模型挖掘经济特征的能力,研究构建了长短期记忆模型(LSTM)与GARCH族多模型结合的组合模型。对比分析多个组合模型的预测性能,实验结果显示,(1)加入波动聚集性、波动持续性、非对称波动性、杠杆效应以及增强非对称波动灵活性等特性的LSTM与GARCH族组合模型(LSTM-GTEP)预测性能最优。(2)对比含有GARCH项、TGARCH项、EGARCH项、PGARCH项的组合模型损失函数均值,含有非对称波动效应的TGARCH项的组合模型整体最优,其次为含有波动聚集、波动持续效应的GARCH项的组合模型。最后,基于组合模型中的最优模型对苹果价格进行预测,验证了组合模型的有效性。

相似文章

计量
文章访问数: 10
HTML全文浏览量: 0
PDF下载量: 0

所属期刊

推荐期刊