当前位置: 首页 > 文章 > 基于极值理论的互联网金融操作风险测算 长江大学学报(自科版)农学卷 2018 (17) 65-70+76
Position: Home > Articles > 基于极值理论的互联网金融操作风险测算 Journal of Yangtze University(Natural Science Edition)Agricultural Science Volumn 2018 (17) 65-70+76

基于极值理论的互联网金融操作风险测算

作  者:
陈耀辉;姜婷
单  位:
南京财经大学经济学院
关键词:
互联网金融;操作风险;极值理论
摘  要:
互联网金融行业的快速发展给人们的社会经济生活带来了巨大改变,但与此同时,各种问题也层出不穷,平台体系的技术漏洞、员工专业素养的参差不齐、内部欺诈的存在等都会对互联网金融的发展造成危害。基于此,对2012年以来互联网金融中发生的操作风险事件进行统计分析,发现互联网金融操作风险的损失总体服从广义GPD分布,利用蒙塔卡洛模拟方法对操作风险的数据进行模拟扩充,再根据极值理论对不同置信水平下的互联网金融操作风险进行测算,旨在为相关金融监管部门及互联网金融机构监管操作风险提出建议。

相似文章

计量
文章访问数: 10
HTML全文浏览量: 0
PDF下载量: 0

所属期刊

推荐期刊