中国农业科学院农业信息研究所 中国农学会
Agricultural Information Institute of CAAS China Association of Agricultural Science Societies
En
Ch
中国农业科学院农业信息研究所 中国农学会 主办

AI检索

订阅

返回顶部
当前位置: 首页 > 文章 > 用重标极差法分析我国汇率市场的有效性 山东林业科技 2009,39 (1) 20-22
Position: Home > Articles > 用重标极差法分析我国汇率市场的有效性 Journal of Shandong Forestry Science and Technology 2009,39 (1) 20-22

用重标极差法分析我国汇率市场的有效性

作  者：
杨卫;仝磊
单  位：
同济大学经济与管理学院
关键词：
重标极差分析法;赫斯特指数;汇率
摘  要：
重标极差分析法取自混沌数学。近年来重标极差分析法和分形理论主要应用于分析金融市场以及股票市场。作者将重标极差分析法应用于汇率市场,参考相关数据和程序,通过计算软件高斯(GAUSS)将Hurst指数加以计算,得出中国汇率市场效率较低的结论,并运用打乱序列的方法验证了相关分析的准确性。
译  名：
用重标极差法分析我国汇率市场的有效性
关键词：
R/S Analysis;Hurst Exponent;Currency
摘  要：
R/S(Rescaled Range)Analysis is originally from chaos theory.Applications and research about R/S Analysis and Fractural Hypothesis are mainly applied to the financial markets/stock markets quite recently.This article generally applies R/S Analysis to the currency market.By programming the software GAUSS using relevant datasets and methodologies,this article calculates value of the Hurst exponent,which leads to the conclusion that efficiency of the current currency market in China ispretty low.Also at the end of this article,the correctness of this process is examined by disturbing the order of the original data.

相似文章

导出引用
计量
文章访问数: 10
HTML全文浏览量: 0
PDF下载量: 0

所属期刊

推荐期刊

友情链接Friendly link
农业信息研究所Agricultural information institute 农业智能知识服务平台Agricultural intelligent knowledge service platform 农业学术服务平台Agricultural Knowledge Service System 中国知网CNKI 维普网VIP 万方WANFANG DATA
联系我们Contact us

电话Tell：010-82109652-808

邮箱E-mail：agrijournal@caas.cn

服务Service
关于我们About us 意见建议Opinions and suggest
版权说明Copyright
单位：中国农业科学院农业信息研究所 中国农学会 © 2017中国农业科学院农业信息研究所 ICP备案号：京ICP备09089781号-46