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时间序列分析对A、B股市场的预测能力研究

作  者:
武以敏
单  位:
宿州学院数学系
关键词:
预测能力;交易规则;股票市场;条件ARMA
摘  要:
检验了中国股票市场上广泛运用的四种基于移动平均技术分析交易规则,并且将香港股票市场等外部信息包含在基于技术分析的交易规则中来预测中国内陆股市的走势。实证结果表明,在上证综指、深证成指、上证B股指数和深证B股指数市场上,基于技术分析的交易规则有一定的预测性;运用反映在香港股票市场上的信息来预测内陆股市的趋势的效果与单独运用内陆股市的信息来预测的效果相差很大,这主要是因为两个股票市场间相对于实物贸易市场有更大的分割。
译  名:
Time Series Analysis on Chinese A and B Stock Market Predictive Ability

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