Position: Home > Articles > 因子分析法在套利定价模型中的应用
The Journal of Shandong Agriculture and Engineering University
2013,30
(3)
152-153，163
因子分析法在套利定价模型中的应用
作 者：
刘举款;毛舵华
单 位：
长沙理工大学数学与计算科学学院
关键词：
套利定价模型;因子分析法;实证分析;股市
摘 要：
本文以1994年到2010年的10个经济指标因子为原始指标数据因子,利用因子分析法对其进行筛选,进而确定三个能够很好地反映所有因素包含的信息但又互不相关的公共因子变量,并建立套利定价模型.实证检验说明,通过该方法进行因子筛选建立的套利定价模型具有较好的定价效果。
相似文章
-
APT模型对上海股票市场有效性的实证检验 [周琳, 陈熔, 周静炜, 赵峰] 农家科技 2015 (2) 309-309
