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基于HP滤波分解ARIMA-GARCH模型的我国牛肉价格分析与预测

作  者:
林雪菲;王宝海
单  位:
关键词:
牛肉价格;HP滤波;趋势;波动;ARIMA-GARCH模型;预测
摘  要:
为了对我国牛肉价格进行分析和预测,笔者基于2004年6月份至2018年9月份牛肉市场价格月度环比数据,运用HP滤波分解,把原序列分解成趋势序列和波动序列,利用ARIMA-GARCH模型相结合的研究方法分别对趋势序列和波动序列进行分析和短期预测,将预测后的趋势序列和波动序列进行重组,得到牛肉价格原序列的短期预测值,借助Eviews8.0工具得出分析结果。结果表明:牛肉市场价格整体呈现上升趋势,通过模型的拟合和预测得出预测结果与真实值的平均相对误差为0.45%,预测效果良好。通过预测结果分析牛肉价格变动的原因,进而提出对策建议。

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